Uvxy Trading Strategien

Strategien, um Volatilität effektiv zu handeln Mit VIX Chicago Board Optionen Exchange Market Volatility Index, besser bekannt als VIX. Bietet Händlern und Investoren eine Vogelperspektive von Echtzeit-Gier und Angst Ebenen, während die Bereitstellung einer Momentaufnahme der Märkte Erwartungen für die Volatilität in den nächsten 30 Handelstagen. CBOE eingeführt VIX im Jahr 1993, erweitert seine Definition 10 Jahre später und fügte einen Futures-Vertrag im Jahr 2004. (Lesen Sie mehr: Die Finanzmärkte: When Fear And Greed Übernahme). Volatilitätsbasierte Wertpapiere, die in den Jahren 2009 und 2011 eingeführt wurden, haben sich in der Handelsbranche sowohl für Hedging - als auch für Richtungsspiele als äußerst beliebt erwiesen. Im Gegenzug haben der Kauf und Verkauf dieser Instrumente einen wesentlichen Einfluss auf das Funktionieren des ursprünglichen Indexes gehabt, der von einem rückständigen in einen führenden Indikator umgewandelt wurde. Aktive Händler sollten eine Echtzeit-VIX auf ihrem Markt-Bildschirme zu halten, immer, den Vergleich der Indikatoren Trend mit Preis-Aktion auf den beliebtesten Index-Futures-Kontrakte. Konvergenz-Divergenz Beziehungen zwischen diesen Instrumenten generiert Reihe von Erwartungen, die in der Handelsplanung und Risikomanagement zu unterstützen. (Weitere Informationen finden Sie unter: Lesen Sie Markttrends mit Konvergenz-Divergenz-Analyse). Diese Erwartungen beinhalten: Steigende VIX steigende SampP 500 und Nasdaq 100 Index-Futures Baisse Divergenz, dass schrumpfende Risiko Appetit und ein hohes Risiko für eine Kehrseite Umkehr voraussagt. Steigende VIX fallende SampP 500 und Nasdaq 100 Index-Futures bärische Konvergenz, die die Chancen für einen Abwärtstrend Tag erhöht Falling VIX fallen SampP 500 und Nasdaq 100 Index-Futures bullish Divergenz, dass die wachsende Risiko Appetit und ein hohes Potenzial für eine Aufwärtsbewegung prognostiziert. Falling VIX steigenden SampP 500 und Nasdaq 100 Index-Futures bullish Konvergenz, die Chancen für einen Aufwärtstrend Tag erhöht. Divergente Aktion zwischen SampP 500 und Nasdaq 100 Index-Futures senkt prädiktive Zuverlässigkeit, oft nachgebende whipsaws. Verwirrung und Bereich-gebunden Bedingungen. Das VIX-Tagesdiagramm sieht eher wie ein Elektrokardiogramm aus als eine Preisanzeige, die vertikale Stacheln erzeugt, die Stressperioden widerspiegeln, die durch ökonomische, politische oder umweltbedingte Katalysatoren verursacht werden. Am besten ist es, absolute Werte zu beobachten, wenn man versucht, diese gezackten Muster zu interpretieren Große runde Zahlen, wie 20, 30 oder 40 und nahe früheren Spitzen. Achten Sie auch auf Wechselwirkungen zwischen dem Indikator und den 50- und 200-Tage-EMAs. Wobei diese Niveaus als Unterstützung oder Widerstand dienen. (Siehe auch: Momentum Trading With Discipline). VIX setzt sich in eine langsame, aber vorhersehbare Trendwirkung zwi - schen periodischen Stressoren ein, wobei das Preisniveau allmählich steigt oder langsam zurückgeht. Sie können diese Übergänge deutlich auf einem monatlichen VIX-Diagramm anzeigen die 20-Monats-SMA ohne Preis sehen. Beachten Sie, wie der gleitende Durchschnitt in der Nähe von 33 während der 2008-09 Bärenmarkt erreichte, obwohl der Indikator bis zu 90 gedrängt. Während diese langfristigen Trends nicht in kurzfristigen Handel Vorbereitung helfen, sind sie immens nützlich in Markt-Timing-Strategien, vor allem in Positionen, die Letzten mindestens 6 bis 12 Monate. (Um mehr zu erfahren, lesen Sie: Wie man einen gleitenden Durchschnitt verwendet, um Aktien zu kaufen). Kurzfristige Händler können VIX-Geräuschpegel senken und die Intraday-Interpretation mit einem 10-bar SMA, der auf die 15-Minutenanzeige aufgebracht wird, verbessern. Beachten Sie, wie der gleitende Durchschnitt in einem glatten Wellenmuster, das die Quoten für falsche Signale reduziert, höher und tiefer wird. Seine Zeit, die Positionierung neu zu bewerten, wenn der gleitende Durchschnitt die Richtung ändert, weil er Umkehrungen sowie die Fertigstellung von Preisschwankungen in beiden Richtungen voraussagt. Die Preislinie kann auch als Auslösemechanismus verwendet werden, wenn sie über oder unter dem gleitenden Durchschnitt kreuzt. VIX-Futures bieten die reinste Exposition gegenüber den Indikatoren Höhen und Tiefen, aber Equity-Derivate haben ein starkes Follow-up mit dem Einzelhandel Handelsmenge in den letzten Jahren. Diese Exchange Traded Products (ETPs) nutzen komplexe Berechnungen, die mehrmonatige VIX-Futures in kurz - und mittelfristige Erwartungen schichten. Wesentliche Volatilitätsfonds umfassen: SampP 500 VIX Short Term Termingeschäfte ETN (VXX) SampP 500 VIX Mid Term Termingeschäfte ETN (VXZ) VIX Short Term Termingeschäfte ETF (VIXY) VIX Mid Term Futures ETF (VIXM) - term Gewinne kann eine frustrierende Erfahrung sein, weil sie eine strukturelle Vorspannung enthalten, die eine konstante Rückstellung auf verfallende Futures-Prämien zwingt. Dieser Contango kann Gewinne in volatilen Märkten auslöschen, so dass die Sicherheit den Underlying-Indikator deutlich unterschreitet. Infolgedessen werden diese Instrumente in längerfristigen Strategien als Hedging-Instrument oder in Kombination mit Schutzoptionen am besten eingesetzt. (Mehr zu diesem Thema finden Sie unter: 4 Wege zum Handel The VIX). Die VIX-Indikator in den 1990er Jahren erstellt hat eine breite Palette von Derivaten Produkte, die Händler und Anleger, um das Risiko von stressigen Marktbedingungen verursacht verwalten können. Meine UVXY-Optionen-Strategie Willkommen zu meinem ersten InstaBlog-Post. Ich erhielt eine Tonne Feedback, die mehr Informationen über meine Optionen-Strategie für UVXY wünschte. Bevor wir beginnen, möchte ich darauf hinweisen, dass der Kauf von SVXY eine geeignete Alternative zu dieser Strategie ist. Zu jedem seiner eigenen und ich bevorzuge mit UVXY Optionen in der aktuellen Umgebung. Ich habe zwei verschiedene Strategien: Verkauf von Anrufen und Kauf Puts (wirklich die gleiche Strategie, wenn Sie darüber nachdenken). Dies erfordert ein höheres Optionsrecht und ein Margin-Konto. Es ist wichtig, nicht margin Sie sich in diesen Trades, falls es am Ende geht nicht Ihren Weg. Strategie: Sobald Volatilität hat spike und ist im Niedergang, verkaufen ein an der Geld-UVXY Anruf. An der Geldanrufe bieten die größten Zeitwert Verfall Vorteile. Ich verkaufe auch die längste Reihe rufen, in der Regel mindestens ein Jahr bis zum Verfall übrig. Je weiter heraus die Option ist, desto mehr extrinsischen Wert hat sie. Sobald UVXY über 20-30 zurückgezogen hat, werde ich meine Position liquidieren und auf das nächste Ereignis warten. Kaufen Puts geben Ihnen die Flexibilität der nicht aus margined. Im Wesentlichen die meisten können Sie verlieren ist 100, wo es eine Möglichkeit, mehr als 100 mit dem Verkauf von Anrufen zu verlieren. Meine Strategie für den Kauf Puts ist ein 3-Prong-Ansatz. Ich warte wieder, bis die Volatilität gesunken ist und im Niedergang ist. 1. Verwenden Sie wöchentliche Optionen - 20 2. Verwenden Sie monatliche Optionen - 60 3. Verwenden Sie vierteljährliche Optionen - 20 Oben sehen Sie die Zuordnung. Ich habe nie kaufen Puts mehr als 90 Tage für UVXY. Der Grund ist, ich plane auf der Verlassen der Position in 15-40 Tagen. Ich sammle diese Prämie auf dem Weg nach unten und ich liquidiere meine Position und warten auf eine andere Gelegenheit. Zeitplan für diese Strategie ist von wesentlicher Bedeutung. Ich würde mich auf Contango und Backwardation konzentrieren. VIX-Futures werden Backwardation auf eine Spike in Volatilität. Da die Backwardation beginnt zu sinken, sollte dies signalisieren, dass die VIX-Futures beginnen zu sinken. Sobald Futures enter contango Dies sollte eine Bestätigung sein, dass das Ereignis, wirtschaftliche Lage, Situation, dass es zu spike beginnt sich zu beruhigen. Es ist sehr wichtig, die wirtschaftlichen und politischen Ereignisse während dieser Spikes zu verfolgen. Es liegt an Ihnen, dem einzelnen Investor, die Bewegungen im Markt basierend auf den verfügbaren Daten vorauszusagen. Es gibt keine garantierte Strategie für Timing-Spikes im VIX. Ich bin eher konservativ und warte, bis die Situation sich selbst ausspielt. Andere sind nicht und versuchen und Zeit der Spitze. Dies ist eine gefährliche Strategie. Ich habe einen guten Artikel darüber, wie UVXY und SVXY in den Jahren 2008 und 2011 reagiert haben. Es wäre hilfreich für Einblicke über das Timing. Obwohl UVXY im Laufe des Jahres 2008 über 1000 anstieg, wäre es nach wie vor weniger als ein Jahr später negativ gewesen. Um eine unerwartete Kapitalerosion zu vermeiden, verwende ich einen Stoppverlust statt einer Hecke. VIX Trading macht 20-30 meines Anlageportfolios aus. Ich empfehle nicht, diese Strategien mit 100 Ihres Portfolios zu verwenden. Mit meinem Alter fühle ich mich besser mit höheren Risiken. Allerdings nehme ich, während ich Fortschritte mache, die Gewinne aus dem Handel mit dem VIX und verteilen sie auf längerfristige Anlagen. Dadurch sinkt der Portfolioanteil. Ich hoffe, Sie fanden diese Strategien hilfreich. Letztes Jahr gaben sie mir eine Rückkehr. Ich mache nur diese Trades 3-5 mal pro Jahr, weil ich für strategische Chancen auf der Grundlage der oben genannten Timing warten. Es ist wichtig zu verstehen, was Sie tun, bevor Sie diese Trades. Ich empfehle eine Praxis-Account oder mehrere Jahre der Forschung, bevor sie dies eine permanente Investition Strategie. Bitte folgen Sie mir auf der Suche nach Alpha hier. Sehen Sie sich meine YouTube-Videos hier an. Disclosure: Der Autor hat keine Positionen in den genannten Aktien, und keine Pläne zur Einleitung von Positionen innerhalb der nächsten 72 Stunden. Zusätzliche Offenlegung: Wenn dieser Artikel Ihnen Fragen stellt, sind Sie noch nicht bereit, VIX ETPs zu handeln. Stellen Sie sicher, dass Sie umfassende Forschung über Timing, ökonomische Bedingungen, Aussichten und Risiken vor dem Eingehen in eine dieser Strategien.